Trading Sistema Desempenho Relatório

Bem-vindo ao TradePerformance. If você é um comerciante ativo, você precisa de software projetado para suas necessidades exclusivas Apenas TradePerformance fornece todos os recursos que você precisa para acompanhar, medir e melhorar seus resultados comerciais em uma base contínua TradePerformance é mais do que comercial TradePerformance incorpora o Best Práticas de negociação em um único pacote integrado É verdadeiramente um sistema de gestão de negociação. Como é o seu desempenho de negociação No mercado competitivo de hoje, é preciso mais habilidade, conhecimento e disciplina para ganhar dinheiro consistentemente nos mercados financeiros Se você é sério sobre se tornar um Melhor trader, nós convidamos você a ter um olhar mais atento TradePerformance. Does você corretor fornecer os relatórios de desempenho de negociação A maioria não se você está ativamente negociação, é hora de tomar conta de sua situation. TradePerformance V2 - Features Overview. Trade função de importação Contabilidade. Performance Analysis. Money Management. Position Monitoring. Position Exit Planejamento Objetivos de lucro, S Top Perdas e Time Stops. Define e monitorar r rading regras e alertas. Lote automático Matching. Tracks contas ilimitadas e Positions. Tracks posições longas e curtas. Scale dentro e fora de positions. Calculates Average Daily Daily Balance. Calculates dólar ponderada Return on Investment. Position Sizing - Três methods. Stocks, Opções, Futures. Support para Stock Splits. Contract Multiplicador para Futuros e Options. Risk Analysis. Customizable Import Scripts. Export Trades ou Lote Corresponde a Spreadsheet. Export para Quicken QIF format. Provides Desempenho e Trading Estatísticas Reports. Improved Trade Statistics Report Format. Analize os resultados por conta, estratégia, intervalo de datas, tipo de segurança, símbolo etc. Speed ​​e Capacidade aumentou para suportar até 10.000 arquivos de backup trades. Automatic gerados. Carregar um Personal Trader s Journal. Include Charts Em Journal File. Develop plano de negócios do seu comerciante inclui abrangente template. Develop seu Trading Planos e estratégias inclui template. Rem abrangente Inder List. Rotating self talk mensagens para ajudar a orientar e direcionar seus pensamentos de uma forma positiva. O que os nossos usuários Say. The seguinte são citações não solicitadas de alguns dos nossos users. I acredito que a minha negociação tem melhorado desde a utilização do desempenho Trade. Trade desempenho é grande. Eu amor suas características de contabilidade e relatório comercial que é o que eu usá-lo para manter o grande trabalho. Seus itens de gerenciamento de dinheiro são um grande passo, onde outros falham. O mais completo que eu já vi no mercado. É surpreendente que, com toda a discussão sobre o gerenciamento de riscos, existam poucas ferramentas de software para ajudar a gerenciar o risco. Você sabia que o Desempenho comercial foi revisto na edição de maio do Active Trader The O artigo foi intitulado, Software de Controle de Risco Revisitado Eu avaliei os produtos listados no artigo e você tem o melhor produto. Screenshots. ForPreformance Exemplo Screenshots. Here é apenas um exemplo do poder de TradePerformance A tela a seguir mostra-lhe a capacidade automática de correspondência de lotes Como o seu O TradePerformance combina automaticamente com outros do mesmo investimento naquela conta. Isso permite a entrada e saída de posições Na seguinte captura de tela, a posição destacada foi aberta com três operações em separado e foi fechada com três operações da CoverShort, todas em diferentes Preços Todos estes negócios são recolhidos em uma única posição, combinados automaticamente e, em seguida, perda de lucro, compra média, Avera Nota: Este recurso também é útil quando você tem com preenchimentos parciais a preços diferentes em uma ordem de estoque. Outro exemplo do poder de TradePerformance é a capacidade Para extrair e relatar seu desempenho com base em uma série de critérios de filtro No exemplo a seguir extrai o meu lucro e perda diária por um mês usando uma estratégia específica Você também pode selecionar com base no símbolo ou conta etc. Métricas de desempenho. São alguns Das métricas que eu olho ao avaliar um sistema de negociação A interpretação destas métricas irá variar com base no tipo de tendência do sistema vs reversão média e da pessoa que s negociação eu comércio MR e preferem uma exposição vencedora alta não é tão importante, então eu Don t mente ficar em dinheiro como eu espero por sinais que eu olhar para os sistemas que têm volatilidade muito baixa e eu vou mesmo sacrificar o desempenho se isso significa que eu posso dormir melhor à noite. Ercentage de comércios com um lucro líquido 0 Acima de 60 é bom Quanto maior o better. Avg retorno percentual médio de todos os comércios Oviously, tão alto quanto possível. MaxDD percentagem máxima intraday drawdown Importante como um número isolado, mas o período de tempo DD dura É tão importante O que é pior Um levantamento de 20 que dura duas semanas ou um levantamento de 5 que dura 4 meses. CAR anualizado percentual return. RAR - CAR dividido pela exposição RAR leva tempo em conta. Sharpe Ratio - medidas de risco ajustado retorno do investimento Acima de 1 0 é bom, acima de 2 0 é grande. R 2 mede o ajuste da linha reta da curva de equidade O resultado pode ser em qualquer lugar de 0 a 1 Tendo um 1 significa 100 ajuste da curva de equidade para uma linha reta Quanto menor for o sistema Tem o maior R 2 DVR - combina R 2 e Sharpe Ratio multiplicando Esta idéia de David Varadi ver o seu excelente blog. Recovery Fator - Lucro líquido dividido Max System Drawdown Mede quão rápido o sistema recupera de drawdowns Quanto maior o melhor, definido Acima de 2.Profit Fator - Lucro dos vencedores dividido pelo lucro dos perdedores Acima de 2 é grande Acima de 3 é excelente. Pagaff Ratio média vitória perda média Acima de 1 please. Avg Máximo Favorável Excursão MFE é o lucro máximo que o comércio tinha antes do comércio Fechado A média dá-me uma idéia do movimento positivo médio do comércio makes. Avg Max Adverse Excursão MAE é a perda máxima que o comércio tinha antes do comércio fechado A média dá-me uma idéia da perda média de movimento do comércio makes. Trades número De negócios Importante olhar para Quantas vezes eu tenho que trocar essa coisa para ganhar dinheiro. Interpretação de um relatório de desempenho Estratégia. Atualmente, as plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para analisar rapidamente o desempenho de um sistema de comércio e avaliar a sua eficiência e rentabilidade potencial Estas métricas de desempenho São tipicamente exibidos em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema Se olhar para res hipotético Ults ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação. Traders muitas vezes desenvolvem uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - total de lucro líquido Por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema Sabendo o que procurar em um relatório de desempenho da estratégia pode ajudar os comerciantes analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema Para um fundo , Consulte o nosso Trading Systems Tutorial. Strategy Relatórios de desempenho Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado Isso é chamado backtesting e É uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado T A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho de estratégia para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. São listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longas e trades. Figure 1 - A primeira página de um relatório de desempenho da estratégia é o resumo de desempenho As métricas chave Identificados neste artigo aparecem sublinhados. Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas comerciais, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incluindo informações como a Tipo de comércio longo ou curto, a data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e percen T lucro A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada trade. Viewing os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes para ver o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um Período específico Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual É importante lembrar que na negociação, é os lucros ou perdas cumulativas que importa Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação é Não tão importante quanto olhar para o mensal e anual data. One dos métodos mais rápidos de análise relatório de desempenho de estratégia é o gráfico de desempenho Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras de um gráfico de barras mostrando lucro líquido mensal, a uma curva de equidade Ou Modo, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para rapidamente verificar se ou não um sistema está realizando até s Tandards A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de capital Para saber mais, confira Charting Your Way To Better Returns. Figure 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos . Metrics Key Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação Embora todas as estatísticas são importantes, é útil para limitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave. Total Net Profit. Profit Factor. Percent Profit. Profissional lucrativo. Mercado lucro. Maximum drawdown. These cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um sistema de negociação potencial ou avaliar um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período especificado Do tempo Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todas as negociações perdedoras, incluindo comissões do lucro bruto de todos os negócios vencedores Em Fig Ure 1, o lucro líquido total é calculado como. Muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica sozinho pode ser enganoso Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema comercial está executando de forma eficiente, nem pode Normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentado Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho Para mais, consulte Lucro em uma economia pós-recessão. Fator é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta, incluindo as comissões para todo o período de negociação Esta métrica de desempenho relaciona o montante do lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema rentável Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado Na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1 98 Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. E isso significa que este sistema em particular produz um lucro Nós todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que teremos de sustentar as perdas O métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau de vitórias são maiores do que perdas. A equação mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta Neste caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é inferior a um Isso seria um sistema perdedor. Perce rentável O percentual rentável também é conhecido como a probabilidade de ganhar Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma . O valor ideal para a métrica percentual rentável irá variar dependendo do estilo do comerciante Traders que normalmente vão para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo p Ercent valor rentável para manter um sistema vencedor Isto é porque os comércios que fazem ganhar que são rentáveis ​​são geralmente muito grande Um bom exemplo disso é tendência comerciantes seguintes tão pouco como 40 de negócios pode ser rentável e ainda produzir um sistema muito rentável porque o Os comércios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos Os negócios que não ganham são geralmente fechados para uma pequena perda. Traders intraday, e particularmente scalpers que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando um montante semelhante vai exigir um Maior métrica rentável por cento para criar um sistema vencedor Isso é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximo em valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável Em outras palavras, Para ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequeno Para saber mais, ver Scalping Pequenos lucros rápidos podem adicionar Up. Average Trade Lucro líquido O lucro líquido médio é o esperado A média do lucro líquido é calculada dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio do comércio é Calculado da seguinte forma. Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por esse sistema seja de média 452 79 Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Este número pode ser distorcido , Um único comércio que cria um lucro ou perda muitas vezes maior do que um comércio típico Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflacionar o lucro líquido médio de lucro Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais ou menos rentável do que é estatisticamente O outlier Pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado. A métrica máxima do drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de capital anterior Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base na conta Tamanho Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o máximo drawdown, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante Um sistema diferente, com um drawdown menor menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque ele É uma verificação de realidade para os comerciantes Apenas sobre qualquer comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões A métrica máxima drawdown precisa estar em consonância com a tolerância ao risco do comerciante e tamanho da conta de negociação Para mais, consulte Proteja-se de perda de mercado. O Bottom Line relatórios de desempenho da Estratégia, se aplicados a históricos ou resultados de negociação ao vivo pode fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação Enquanto É fácil prestar atenção apenas à linha de fundo ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema Para saber mais, confira Criar seu Own Trading Strategies. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística Da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas , Casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Escritório dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda de Ind Ia A rupia é composta de 1.